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Les Points Pivots et le TPM6
20/04/2008 00:30
Je vous pressente l'extrait d'une étude très complète sur les points pivots et leur association avec le TPM6 en magasin sur votre prochain site professionnel.
Le cas suivant porte sur une Ouverture comprise entre le point pivot et la résistance 1 et nous examinons les possibilitées à l'approche de la R2.
O : Ouverture
H : Haut
B : Bas
C : Clôture
PP : Point Pivot = (H + B + C) / 3
R2 : Résistance 2 = Pivot + (H - B)
Cas : PP < O < R1 : Tous les métriques présentés ci-dessous ne concernent que ce cas précis
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Total jour
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2870
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H par rapport à R2
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PP< O < R1
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1111
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39%
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H<=R2
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842
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76%
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H>R2
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269
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24%
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H>R2 - C<R2
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109
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41%
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H>R2 - C>R2
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160
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59%
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 Un Achat sur la R2 sera gagnant à 59% à la clôture contrairement à la croyance générale
La R2 ne sera pas dépassée dans 76% des cas
D'une façon générale, sans tenir compte d'aucun métrique de money management, on jouera le reverse en vendant avant la R2 ou au contraire on jouera la continuation en achetant sur la R2
Statistiques détaillées :
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Achat sur R2 :
Sans le TPM6
Courbe de distribution en vert
Dans les 59% de cas ou C>R2 :
A 79% : H>R2+ 0.15%R2
A 66% : H>R2+ 0.25%R2
A 51% : H>R2+ 0.35%R2
Vente sur H > R2 :
Sans le TPM6
Courbe de distribution en rouge
Dans les 41% de cas ou C<R2 :
A 74% : C<R2-0.15%R2
A 51% : C<R2-0.35%R2
A 23% : C<R2-0.70%R2
Taux de retour C<R2
A 75% C<R2 :H < R2 + 0.15%R2
A 73% C<R2 :H < R2 + 0.25%R2
A 67% C<R2 :H < R2 + 0.35%R2
A 50% C<R2 :H < R2 + 0.75%R2
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Achat sur R2 :
Avec le TPM6 sur jour directionnel
attendu ou PT M6 de Continuation
Dans les 59% de cas ou C>R2 :
A 79% : H>R2+ 0.35%R2
A 66% : H>R2+ 0.45%R2
A 51% : H>R2+ 0.55%R2
Vente sur H > R2 :
Avec le TPM6 sur jour contre tendance
attendu ou PT M6 de Retour
Dans les 41% de cas ou C<R2 :
A 74% : C<R2-0.35%R2
A 51% : C<R2-0.55%R2
A 23% : C<R2-0.90%R2
Taux de retour C<R2
A 89% C<R2 :H < R2 + 0.15%R2
A 79% C<R2 :H < R2 + 0.25%R2
A 73% C<R2 :H < R2 + 0.35%R2
A 55% C<R2 :H < R2 + 0.75%R2
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TPM6 sur R2 : L'apport du TPM6 est remarquable car il permet lors des types de jour attendus en jour directionnel ( exemple le 18/04 Achat sur R2=4932 permettait de gagner jusqu'à 40pts ) de vendre l'achat sur R2 à +0.35% au lieu de R2 à +0.15% ( moyenne ) dans 79% des cas ou C>R2 ameliorant ainsi le gain.
Lors des PT M6 de Retour, il permet de passer d'un retour de 0.15% à 0,35% sous la R2 dans 74% des cas ou C<R2 ameliorant ainsi le gain.
Synthése :
Pour le cas précis ou nous avons PP < O < R1, on retiendra que :
Sur la R2 mieux vaut tenter un Call sur R2 en visant au moins +0.35% de gain, voir plus en cas de signal de Continuation du TPM6
Les meilleurs retour sur la R2 ont lieu quand le Haut ne depasse pas la R2 +0.35% ( droite pointillée sur le schema delimitant la zone de reverse ou de continuation à 0.35% de la R2 et non sur la R2 ) ou surtout lorsque le TPM6 signal un PT M6 de Retour.
Aprés avoir fracnhi la R2, l'objectif de gain sur un retour est trés faible de 0.15% à0.25% ( petit benefice ) sans le TPM6, et avec le TPM6 sur PT M6 de Retour passe de 0.35% ç 0.55%.
Conclusions :
La technique des points pivots sans un modele dynamique donne des resultats tres moyens et ne degage pas de veritable metriques fiables.
Les retours apres la R2 ont lieu pres de la R2 et ne permettent que des gains faibles pour une prise de risque grande car aprés R2 +0.35% les pertes s'accelerent .
On sera plutôt acheteur sur debordement de la R2 ( cas precis pp<o<r2) et en croissant avec le TPM6 on pourra viser en moyenne + 0.55% d'objectif de gain.
Avant la R2 sans le T¨PM6 c'est encore pire car nous avons une droite ne permettant pas de donner un point d'entrée precis et plus probable ( par exemple autant de retour de R2-0.15% que R2-0.20% que R2-0.25% etc ....nous avons un echantillon equiprobable ).
Avec le TPM6, le taux de retour avant la R2 est aussi moyen comme si finalement cette R2 etait un point quelconque.
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Coup tabac sur le CAC - 2eme Vague de Wolfe ?
12/04/2008 08:52
Cette analyse présente l'hypothèse d'une deuxième vague de Wolfe consécutive.
Cette fois -ci la vague baissière nous indique une cible projetée entre 4535 et 4475. Vous reconnaîtrez la séquence habituelle 1, 2, 3, 4,5 et cible avec une condition nécessaire est que 1 > 4. Plus le 4 est bas mieux le taux de réalisation sera grand, sur la situation actuelle le 4 est inférieur au 1 pas très largement diminuant le taux de réalisation de la vague.
Quel signal validera la vague ?
Une ouverture lundi en gap baissier < 4775 et l'impossibilité de dessiner un reversal day ( voir fiche alerte trading du 14/04 ) en pénétrant le long marabuzu baissier du 11/04 impliquerait mécaniquement un test des 4550 voir 4450 pts.
 Scénario + pessimiste :
Le CAC pourrait alors tester le bas du canal moyen terme vers 4345 refermant ainsi le gap haussier du 28/10/2005.
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Vague de Wolfe Objectif 4785 .......
24/03/2008 15:29
Voici une autre vision à 10 jours confirmant le rebond en cours vers une cible projettée à 4785 pts.
Ce schema est issu d'un export des vagues de Wolfe, avec la serie particuliere des points 1,2,3,4, et 5 confirmant le signal SixCciRoc de jeudi soir. ( 4575 à 74% pour mardi )
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1) Qu'aucun point statique donné avant l'ouverture n'est credible