Voici le resultat de l'etude sur les seances ou la cloture a lieu proche d'un extreme
Que se passe t-il le lendemain ? A t-on une poursuite du mouvement ? si baisse est ce que la cloture du lendemain est plus basse que l'ouverture du lendemain par exemple ? La grandeur du range joue t-elle ou pas ? le sens du mouvement ? la proximité de la cloture par rapport à l'extreme ? ....Voici les reponses à toutes ces questions et bien plus encore ...
Je vous invite à venir publier vos conclusions sur cette etude et si vous avez des idées pour approndir le sujet toutes vos suggestions sont les bienvenues
Le tableau suivant presente le taux de reussite en fonction des criteres de volatilité et % sur la cloture :
| X% |
Cloture Cj proche de 10% du Haut |
Cloture Cj proche de 10% du Bas |
Vol :
Range > MM20 x x% |
Oj+1>Cj |
Cj+1>Cj |
Oj+1>Cj
ET
Cj+1>Cj |
Oj+1<Cj |
Cj+1<Cj |
Oj+1<Cj
ET
Cj+1<Cj |
| 1 |
57% |
49% |
38% |
53% |
54% |
36% |
| 1,25 |
56% |
52% |
40% |
54% |
55% |
38% |
| 1,5 |
61% |
58% |
45% |
53% |
56% |
35% |
| 1,65 |
68% |
59% |
48% |
56% |
57% |
35% |
| 1,75 |
62% |
64% |
51% |
52% |
58% |
33% |
| 1,85 |
68% |
65% |
54% |
49% |
62% |
33% |
| 1,95 |
70% |
75% |
60% |
47% |
56% |
31% |
| 2,15 |
80% |
80% |
70% |
86% |
71% |
57% |
|
|
|
|
|
|
|
| X% |
Cloture Cj proche de 5% du Haut |
Cloture Cj proche de 5% du Bas |
Vol :
Range > MM20 x x% |
Oj+1>Cj |
Cj+1>Cj |
Oj+1>Cj
ET
Cj+1>Cj |
Oj+1<Cj |
Cj+1<Cj |
Oj+1<Cj
ET
Cj+1<Cj |
| 1 |
59% |
49% |
39% |
52% |
51% |
34% |
| 1,25 |
54% |
50% |
39% |
49% |
50% |
34% |
| 1,5 |
63% |
54% |
43% |
49% |
49% |
31% |
| 1,65 |
71% |
59% |
49% |
53% |
53% |
34% |
| 1,75 |
64% |
64% |
54% |
50% |
55% |
36% |
| 1,85 |
70% |
65% |
55% |
47% |
53% |
29% |
| 1,95 |
82% |
82% |
73% |
43% |
50% |
29% |
| 2,15 |
80% |
100% |
80% |
50% |
100% |
50% |
|
|
|
|
|
|
|
| X% |
Cloture Cj proche de 20% du Haut |
Cloture Cj proche de 20% du Bas |
Vol :
Range > MM20 x x% |
Oj+1>Cj |
Cj+1>Cj |
Oj+1>Cj
ET
Cj+1>Cj |
Oj+1<Cj |
Cj+1<Cj |
Oj+1<Cj
ET
Cj+1<Cj |
| 1 |
60% |
52% |
41% |
55% |
54% |
38% |
| 1,25 |
60% |
56% |
44% |
54% |
53% |
37% |
| 1,5 |
64% |
63% |
49% |
52% |
53% |
35% |
| 1,65 |
72% |
63% |
53% |
51% |
52% |
32% |
| 1,75 |
69% |
66% |
55% |
48% |
51% |
30% |
| 1,85 |
74% |
69% |
59% |
44% |
50% |
27% |
| 1,95 |
81% |
75% |
66% |
44% |
48% |
27% |
| 2,15 |
88% |
76% |
71% |
55% |
55% |
40% |
Bilan et conclusion :
1) je constate que le critere de volatilité est tres important car les meilleurs taux de reussite concernent les seances ou la volatilité depasse de 65% la volatilité moyenne sur 20 jours.
2) Le biais " poursuite de la tendance " est bien meilleur à l'achat qu'a la vente, autrement dit lorsqu'une cloture a lieu en haut du range ( voir de 5% à 20% ) alors on a plus de chance d'avoir cette poursuite du trend le lendemain ( d'autant plus que le range est grand par rapport aux 20 derniers )
3) Pour les jours ou la volatilité ne depasse par les 50% de la MM20 alors c'est au contraire un renversement de tendance à laquelle on assiste le lendemain
Analysez le critere oj+1>cj et Cj+1>cj par exemple, faible et donc si ouverture en hausse souvent cloture en baisse et inversement ). cette constatation de reversal day est encore plus forte à la baisse,
J'en conclues que lorsque le CAC cloture proche de son bas et que le lendemain l'ouverture a lieu plus bas que la cloture, alors on assistera à un renversement dans la seance avec une cloture finalement superieur à cette ouverture.
Cette etude porte sur un echantillon du CAC40 allant de 1990 jusqu'à ce jour.
3/4 depuis le 28/01 
- 6 pts