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Day trading :

Type jour attendu en contre tendance signifiant avec un retracement de l'ouverture apres avoir decrit un extreme   :     7/11 depuis le 28/01      

  

  Mon avis :  Le CAC devrait rebondir prochainement avec une sortie du range 4790-4680 prevu par le haut ( consulter le tableau de dimanche pour les personnes interessées par les statistiques ) sous peine d'aller tester le seuil des 4500 pts

Mardi Haut probable > 4680 -       Ouverture = 4728

     

Swing trading : 

Moindre risque vendeur  à partir de :  5065

Moindre risque acheteur à partir de :  En attente d'un indicateur manquant 

Le SixFB nous donnera en seance le signal d'achat à moindre risque en l'absence de moindre risque acheteur actuellement.

  

Memento valable uniquement pour la seance, les informations etant  publiées à titre indicatf, elles ne constituent pas  des propositions de trade   

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Espace Action : 

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Live Trading  :

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Scalp Trading : 

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Day Trading :

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Swing Trading :

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Day trading :

Type jour attendu : Serie de jour en contre tendance* attendue dans les 10 seances à venir avec Ouverture plutôt loin de l'extrême Haut ou Bas :     6/10 depuis le 28/01      

 * contre tendance signifie avec un retracement de l'ouverture apres avoir decrit un extreme

 

  Mon avis : Je suis vendeur au dessous de 4680 avec 4640 puis 4565 en cible probable et acheteur au dessus de 4797 avec 4869 puis 4950 en cible probable.

La sortie du range 4800-4680 sera determinante ( voir interlude dominical pour une sortie par le haut )

 

Apres avoir réalisé un plus bas ( 4680 ? 4565 ? 4500 ? ) , le CAC retracera 4725 tres probablement ( > 70% ), on peut donc ouvrir des positions à l'achat sous ce niveau.

 

Swing trading : 

Moindre risque vendeur  à partir de :  5065

Moindre risque acheteur à partir de :  En attente d'un indicateur manquant > Le SixFB nous donnera en seance le signal d'achat à moindre risque en l'absence de moindre risque acheteur actuellement.

  

Memento valable uniquement pour la seance, les informations etant  publiées à titre indicatf, elles ne constituent pas  des propositions de trade   

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Espace Action : 

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Live Trading  :

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Scalp Trading : 

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Day Trading :      

   Statistiques contextuelles : Si ouverture < 4680 et gap comblé alors par rapport à un Put sur 4683 nous avons : 

PUT  J+1 J+2 J+3 3DaysBH Cj  Oj+1 Cj+1 Hj+1 Bj+1 Oj+2 Cj+2 Hj+2 Bj+2 Oj+3 Cj+3 Hj+3 Bj+3 86 28 26 32 16 45 33 32 25 42 32 36 27 41 86 33% 30% 37% 19% 52% 38% 37% 29% 49% 37% 42% 31% 48%

   

Le comblement du Gap de ce matin à 4680 semble favorable des ce soir avec cloture > 4683 à 67% par exemple  

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1)

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Voici un extrait d'une étude complète sur des configurations particulières 

La séquence schématisée ci-dessous, nous donne le bilan qualitatif suivant : Condition : lundi : 4683 < Ouverture < 4797 et Clôture en Hausse ( > Ouverture )  , alors un achat sur débordement des 4797 nous donnera à la clôture de lundi (Cj) et pour mardi les taux de réussite suivants : 

1) une entrée précise

2)  un stop loss

3) un niveau de sortie afin d'être comptabilisable.

  Toutes les propositions ne repondant à ce critere et qui ne pourrait être comptées dans un tableau de performance ne sont pas conformes aux regles de la profession

Je peux vous dire : houra + 5 pts alors qu'en pratique 99,9% des traders se retrouveraient à -100 pts sans stop.

Je peux vous dire : houra  + 50 pts ,   oui, mais à -25 pts que fait on ? qui ne couperaient pas à -25 pts ? 

et à 4910 qui dit qu'on ne vendrait pas sans objectif de vente apres avoir eu tres peur !

   Ces petits exemples montrent bien que le trading est une activitée ou la subjectivité n'a pas de place, il faut des instructions  precises et les trades normés  doivent pouvoir faire l'objet d'une comptabilité.

   Quelques conseils pour la construction d'étude modélisable : 

 A partir de configuration particulière ( mèche haute, mèche basse, ouverture à 20% du bas du range et 20% du haut du range, 4 clôture en hausse de suite etc ...) , de condition de marché ( accroissement des volumes, contraction de range, survente ou surachat, cours en tendance ) et  de la cinétique de l'évolution  des cours ( vitesse du mouvement de l'indice,  position dans l'année le mois ou la semaine etc ..)   Vous établirez des règles d'achat ou de vente et obtiendrez le bilan qualitatif  de l'étude en retenant que les bilans supérieurs à 70% (moindre risque).  

 Il convient alors de convertir  ce bilan  en bilan quantitatif, en backtestant la règle en réglant le niveau d'entrée le stop loss et l'objectif de sortie afin que bilan final soit optimisé.   

Exemple, sur la configuration proposée, vous pouvez backtester le trade suivant :    

Achat à J3 sur cassure du haut de J1 + 0.05% ( de la valeur CAC ) , stop loss à - 0.45% et objectif de vente à + 1.25%.

Ce backtest vous donnera + 45% sur 67 entrées soit +  0.67% en moyenne de gain mais en diminuant ou augmentant le stop et l'objectif de gain vous arriverez à trouver ( courbe de Gauss ) la zone d'optimisation ( stop - gain ). L'étude qualitative préalable est très importante car sans un taux de réussite > 70% il n'est pas rentable de passer à l'étude quantitative.  

Pour le calcul  des stops ou des  gains utilisez uniquement les % puis convertir en fonction de la valeur du CAC.  ( 10 pts avec un CAC à 6000 n'est pas 10 pts avec un CAC à 4500 ...j'anticipe !  )

Bon dimanche

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Day trading :

Type jour attendu : Serie de jour en contre tendance* attendue dans les 11 seances à venir avec Ouverture plutôt loin de l'extrême Haut ou Bas :  5/9 depuis le 28/01      

 * contre tendance signifie avec un retracement de l'ouverture apres avoir decrit un extreme

 

  Mon avis : Avec une ouverture entre 4729 et 4823, je suis neutre, sur debordement de 4823 je suis acheteur et sur la cassure de 4729 je suis vendeur. ( configuration particuliere )

 

Swing trading : 

Moindre risque vendeur  à partir de :  5065

Moindre risque acheteur à partir de :  En attente d'un indicateur manquant

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Espace Action : 

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Live Trading  :

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Scalp Trading : 

1) Heure = 13H00 CAC=4722 Achat à 4722 Position en cours  

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Day Trading :      

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Swing Trading :

1) Date = 08/02/2008

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Day trading :

Type jour attendu : Serie de jour en contre tendance* attendue dans les 12 seances à venir avec Ouverture plutôt loin de l'extrême Haut ou Bas :  4/8 depuis le 28/01      

 

 * contre tendance signifie avec un retracement de l'ouverture apres avoir decrit un extreme

 

Quelques statistiques contextuelles :

 

Si Ouverture > 4823  - alors Si CAC < 4823 nous aurons :

à 76% 4776 < Cloture < 4823 et à  39% 4776 atteint

 

Si 4776 < Ouverture < 4823 - alors Si CAC < 4776 nous aurons :

à 69% 4729 < Cloture < 4776 et à 43% 4729 atteint

  

   Mon sentiment suite reversal day du jour en Jour 90-10s,  je suis vendeur avec cloture du jour < 4816

   Ouverture = Cloture de la veille - 24 pts    

 

Swing trading : 

Moindre risque vendeur  à partir de :  5065

Moindre risque acheteur à partir de :  En attente d'un indicateur manquant

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Espace Action : 

Achat : Michelin (58 objectif 65 puis 74)   -  BNP (58.50 objectif 62 puis 69 )

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Live Trading  :

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Scalp Trading : 

9H22 :  CAC =4790 retour sur 4780

9H33 :  CAC = 4780 :   + 10 pts

9H57 :  CAC = 4763  retour sur 4779

10H18 :  CAC = 4780 :   + 16 pts

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Day Trading :  

9H10 : TPM6 : PT M6 signalé > 4800

9H18 : Retracement de l'ouverture depuis  4768    + 24 pts possible sur type de jour attendu

9H55 :  PT M6 de RETOUR - On va remonter 4780 puis 4792

10H18 : Retour OK - CAC=4780  

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1)  Heure = 10H10 CAC=4765 - Achat à 4745 

      Stop à 4719 - Objectif 4765 puis 4785 et 4820    

      Heure = 10H18 - Abandon de la proposition  

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Swing Trading :

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